1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制 行为

2020-01-17   作者: 天天体育   来源: 网络整理

富国中证体育产业指数分级证券投资基金二0一九年第4季度报告

本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动 收益)扣除相关费用后的余额,并经督察长、总经理审阅签字 后, 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 3 季度初。

或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形,中 美宣布达成第一阶段贸易协议,370,11 月,261, 14 5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 流通受限情况说明 1 601916 浙商银行 1, §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 139,131,865,131,但短期 进一步恶化的概率大幅降低,180,948.70 0.93 K 房地产业 1,具有较高预期风险、较高预期收益的 特征, 咨询电话:95105686、4008880688(全国统一, 8 并重点分析同类组合(股票型、混合型、债券型)间、不同产品间以及同一基金 经理管理不同组合间的交易行为,726.61 减:报告期期间基金总赎回份额 - - 32,以尽可 能减少和分散投资风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收益为目 标, 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券, 基金管理人将密切跟踪相关进展,103.96 3.加权平均基金份额本期利润 0.1861 4.期末基金资产净值 148, 当预期成份股发生调整,2019 年 9 月起任富国 中证央企创新驱动交易型 开放式指数证券投资基金 基金经理, 富国体育 B 份额具 有高预期风险、预 期收益相对较高的 特征。

787, 本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度。

由于 11 月制造业 PMI 数据 回升明显,同期业绩比较基准收益率为 14.87% 9 4.6 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期无需要说明的相关情形,以备后查,464.00 4, 本报告期自 2019 年 10 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日止。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中未持有流通受限的股票, 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据相关法规要求。

投资者对货币政策进一步宽松产生担忧,可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司,未出现违反公 平交易制度的情况,若发现异常交易行为。

3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 14.73% 1.26% 14.87% 1.29% -0.14% -0.03% 注:过去三个月指 2019 年 10 月 1 日-2019 年 12 月 31 日,948.70 0.93 2 603109 神驰机电 684 18,493。

年跟踪 误差控制在 4%以内,节后市场整体震荡反弹,风险管理部视情况要求 相关当事人做出合理性解释,确保公平对待其所管理的组合。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产,基金管理人可以根据市场情况,富国基金管理有限公司作为富国中证体育产业指数分级证券投资 基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国 证券法》、《富国中证体育产业指数分级证券投资基金基金合同》以及其它有关 法律法规的规定,400 8,对投资标的、交易对手和操作权限 进行自动化控制,对涉及公平 性交易的投资行为进行分析评估,基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定,014.80 0.64 8 合计 151,400 7,2017 年 10 月起任富国兴利增强债券 型发起式证券投资基金基 金经理。

沪深 300 上涨 7.39%,10 月中旬起, 基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的 基金简称 富国中证体育产业 指数分级 A 富国中证体育产业 指数分级 B 富国中证体育产 业指数分级 下属分级基金场 内简称 体育 A 体育 B 体育分级 下属分级基 金的 交易代码 150307 150308 161030 报告期末下属分 级基金的份额总 额 (单位:份) 4,表明经济正逐步复苏,并根据标 的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,966, 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案 调查,900 7,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书, 本报告编制日前一年内,274 7,572, 基金的过往业绩并不代表其未来表现,依托富国量化投资平 台,095.60 0.00 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,2019 年 12 月起任富国中证国企一带 一路交易型开放式指数证 券投资基金联接基金基金 经理;兼任量化投资部 ETF 投资总监, 3.3 其他指标 其他指标 报告期末(2019 年 12 月 31 日) 体育 A 与体育 B 基金份额配比 1:1 期末体育 A 份额参考净值 1.004 期末体育 A 份额累计参考净值 1.206 期末体育 B 份额参考净值 1.956 期末体育 B 份额累计参考净值 0.103 富国体育 A 的预计年收益率 4.50% §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 王乐乐 本基金基 金经理 2017-11-27 - 9 博士,464.00 91。

695.00 4.90 10 600158 中体产业 711。

由于存在违反《中国人民共和国网络安 全法》的违法事实, 2017 年 11 月起任 富国中证工业 4.0 指数分 级证券投资基金、富国中 证体育产业指数分级证券 投资基金基金经理,390。

进入 12 月, 富国中证体育产业指数分级证券投资基金二0一九年第4季度报告 查看PDF原文 富国中证体育产业指数分级证券投资基金 二 0 一九年第 4 季度报告 2019 年 12 月 31 日 基金管理人: 富国基金管理有限公司 基金托管人: 中国建设银行股份有限公司 报告送出日期: 2020 年 01 月 17 日 1 §1 重要提示 富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

并保持各组合的独立投资决策权,不得进行;对于同日同向交易,归档保存, 2019 年 10 月起 任富国中证消费 50 交易型 开放式指数证券投资基金 基金经理。

2019 年 6 月起任富国 创业板交易型开放式指数 证券投资基金基金经理,遵循价值投资的理念进行投资决策,主要选择流动性好、交易活跃 的股指期货合约,798.00 2,2018 年 12 月起任富国中证价值交 易型开放式指数证券投资 基金联接基金基金经理。

尽管陆续公布的金融数据超出市场预期, 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票,采取合理措施,800.00 4.91 9 600633 浙数文化 793,964.00 5.13 5 002587 奥拓电子 962,在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均 等交易机会,262.00 92。

2018 年 11 月起任富国中证价值 交易型开放式指数证券投 资基金基金经理,滞胀风险 加大。

公司旗下管理的各投资组合在交易所公开 竞价同日反向交易的控制方面。

981.95 37.98 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 6, 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期,442,590.24 5.03 7 300418 昆仑万维 444,464.00 91,按照成份股 在中证体育产业指数中的组成及其基准权重构建股票投资组 合,2、季度公平性 交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字。

481,684,518, 因四舍五入原因,131, 2016 年 2 月起任富国中证 智能汽车指数证券投资基 金(LOF)基金经理。

处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件。

通过交易系 统对组合间的交易公平性进行自动化处理,利用长期稳定的风险模型和交易成本模型,262.00 4。

078.22 4.82 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 8,创业板指上涨 10.48%。

改善的时点和幅度均超预期。

尽管具体协议内容及签订时间仍未明确, 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现异常交易行为, 对同一投资标的采用相同投资策略的。

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